14 Tage Exponentieller Gleitender Durchschnitt

8.2 Exponential Moving Average Ein N-Tag exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) ist ein gewichteter Durchschnitt von todayrsquos close und der vorhergehende EMA-Wert. Das Gewicht für todayrsquos close ist ein Glättungsfaktor alpha, wobei alpha2 (N1). Die Formel kann auch folgendermaßen geschrieben werden, wobei gezeigt wird, wie sich der Durchschnitt in Richtung todayrsquos in der Nähe eines Alpha-Bruchteils der Entfernung von der alten EMA zum neuen Schließen bewegt. Ausbauen gibt eine Potenzreihe mit sukzessiv abnehmender Gewichtung für jeden dayrsquos Preis. Schreiben Sie f1-alpha und mit p1 todayrsquos Schlusskurs, p2 yesterdayrsquos, etc, dann Dies ist eine unendliche Summe, aber f ist kleiner als 1 so dass jedes sukzessive Gewicht fk kleiner und kleiner wird, bald vernachlässigbar. Die letzten N Tage machen etwa 86,5 der insgesamt. Die folgende Grafik zeigt, wie die Gewichte für N10 abnehmen. Da die jüngsten Preise eine höhere Gewichtung der vergangenen Preise haben, reagiert die EMA schneller und verfolgt die jüngsten Preise stärker als ein einfacher gleitender Durchschnitt (siehe Simple Moving Average). 8.2.1 J. Welles Wilder Bei der Arbeit mit N-Tagesperioden ist zu beachten, dass J. Welles Wilder eine abweichende Berechnung des Abnahmefaktors für EMAs verwendet. Zum Beispiel für eine 14-Tage-EMA schreibt er Dies ist die gleiche wie die Formel oben, nur ein anderes f-Faktor. Wenn Wilder ldquoWrdquo Tage gibt, ist das Äquivalent ldquoNrdquo oben 2W-1. So dass 14 zu 27 wird. Dies wird auch manchmal ein ldquododifiziertes bewegtes averagerdquo genannt. In den von Wilder entworfenen Indikatoren verwendet Chart seine Berechnung, so dass z. B. bei 14 ein 14-Tage-RSI eingegeben wird. Dies gilt für ATR, DMI (und ADX) und RSI (siehe Average True Range Directional Movement Index und Relative) Festigkeitsindex). Kevin Ryde Chart ist freie Software, die Sie es neu verteilen können, und es unter den Bedingungen der GNU General Public License zu ändern, wie sie von der Free Software Foundation Version 3 veröffentlicht wird, oder (Nach Ihrer Wahl) jede spätere Version. Exponential Moving Average Exponentielle gleitende Mittelwerte werden als die zuverlässigsten der grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Typen empfohlen. Sie liefern eine Gewichtung, wobei jeder vorangegangene Tag progressiv weniger Gewichtung erhält. Exponentielle Glättung vermeidet das Problem mit einfachen gleitenden Durchschnitten. Wo der Durchschnitt eine Tendenz zum Quotschen zweimal hat: einmal am Anfang der gleitenden Durchschnittsperiode und wieder in die entgegengesetzte Richtung am Ende der Periode. Exponentielle gleitende durchschnittliche Steigung ist auch einfacher zu bestimmen: die Steigung ist immer unten, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt schliesst und immer oben, wenn der Preis höher ist. So berechnen Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA): Nehmen Sie den heutigen Preis mit einer EMA multipliziert. Fügen Sie dies zu gestern EMA multipliziert mit (1 - EMA). Wenn wir die frühere Tabelle neu berechnen, sehen wir, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt einen weit glatteren Trend darstellt: EMA ist die Gewichtung, die an den aktuellen Tageswert angehängt ist: 50 würde für einen 3-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet werden 10 wird für einen Zeitraum von 19 Tagen verwendet Exponentiellen gleitenden Durchschnitt und 1 wird für einen 199 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet. Um eine ausgewählte Zeitspanne in eine EMA umzuwandeln, verwenden Sie diese Formel: EMA 2 (n 1) wobei n die Anzahl der Tage ist Beispiel: Die EMA für 5 Tage ist 2 (5 Tage 1) 33.3 Unglaubliche Charts führt diese Berechnung automatisch durch, wenn Sie auswählen Eine EMA-Zeitspanne. Verbinden Sie unsere Mailing-Liste Lesen Sie Colin Twiggsrsquo Trading Diary Newsletter und bietet fundamentale Analyse der Wirtschaft und technische Analyse der wichtigsten Marktindizes, Gold, Rohöl und forex. Moving Durchschnittliche Indikator Gleitende Durchschnitte bieten eine objektive Messung der Trendrichtung durch Glättung von Preisdaten. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden gleitenden durchschnittlichen System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Voreinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt.